[Exit Strategy] Part 8: My Approach to Exits (3)

[Exit Strategy] Part 8: My Approach to Exits (3)

My Approach to Exits = วิธีการออกของฉัน (3)

กำหนดการออกข่าวเศรษฐกิจ

1.เมื่อถึงเวลากำหนดออกข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่า จะแกว่งตัวแรง ให้ปิดออเดอร์ให้หมด, ในกรณีถ้าออเดอร์กำไรอยู่ ก็ให้บีบ Stop Loss เข้ามาไว้ใกล้กว่าเดิม, ถ้าคาดการณ์ว่า จะแกว่งตัวสุดๆ (เช่น ข่าว Non-Farm ประจำเดือน หรือ อัตราดอกเบี้ย) อาจจะยกเลิกส่วนที่สองทิ้งไป (Note ผู้แปล: หมายถึง เขาจะปิดออเดอร์ในส่วนการบริหารออเดอร์ที่การออกขึ้นอยู่กับภาวะตลาด เพื่อหลบข่าว), นี่เป็นเรื่องจำเป็น มันเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ ก็ช่วยเพิ่มความยืนหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการออก ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดได้

ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่า กลยุตธ์การออกแบบนี้ เป็นวิธีที่ผมเห็นว่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ว่ามันไม่ใช่วิธีที่กำไรเยอะที่สุด, ที่จริงจากการทดสอบพบว่า ถ้าผมออกด้วย ส่วนที่สองอย่างเดียว (แบบที่การออกขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด) จะให้ได้กำไรที่ดีขึ้นกว่าเดิม, แต่ผมก็ชอบแบบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพราะมันเหมาะกับจิตวิทยาของผม เนื่องจากผมต้องการกำไรอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะได้น้อยกว่าก็ตาม

เพราะจิตวิทยาแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่า วิธีออกของผม จะเข้ากันได้กับวิธีการเทรดของคุณเลยสักนิด ดังนั้น ให้รับเอาส่วนที่คุณรู้สึกว่าชอบ และ ทดสอบมันว่าเหมาะกับวิธีการเทรดของคุณหรือไม่, กุญแจสำคัญอยู่ที่ “ทดสอบ”, ขอให้ทดสอบทุกอย่างให้เพียงพอ ก่อนจะเอาไปใช้จริงเสมอ

การออกแบบแบ่งออเดอร์ของผม มีส่วนประกอบย่อยๆหลายส่วน และ แต่ละส่วนสามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้น ให้รับเฉพาะบางส่วนแล้วเอาไปปรับให้เข้ากับตัวคุณ และ อย่าจำกัดอยู่กับแค่การทดสอบแบบ แบ่งออเดอร์เพียงอย่างเดียว ทำไมไม่ลองทดสอบ ขนาดของออเดอร์ที่แตกต่าง ในส่วนต่างๆ ที่ราคาต่างๆด้วยละ ? (Note ผู้แปล : เขาต้องการสื่อว่า ให้ทดสอบ แปรค่าหลายๆ Factor ดูด้วยเผื่อจะเจอแบบที่ใช่กับตัวเอง)

ตัวอย่างการมีระบบที่เหมาะสมกับจิตวิทยาของตนเอง ซึ่งสอนใน Advance Technical Class by Rojer FX

คำแนะนำจากผู้เชียวชาญ

ผมหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์บ้างแล้วเมื่ออ่านถึงตรงนี้, ผมอยากจะตบท้ายด้วยการขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายของผม ที่มีส่วนในการประสิทธิ์ประสาทความรู้ และขัดเกลาความเชื่อเกี่ยวกับการเทรดของผม จนได้ระบบบริหาร และ วิธีการออกของผมนี้, ผมจะขอบคุณด้วยการนำคำพูดของพวกท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคการออก มาถ่ายทอดให้ผู้อ่านไปด้วยในตัว

Larry Williams จาก “Long Term Secrets to Short Term Trading”          

-          ผมมีระบบความเชื่อ ที่แข็งแกร่ง และ ทำกำไรได้ จากประสบการณ์ของผม : เมื่อผมเข้าออเดอร์แล้ว ผมจะถือว่า เป็นออเดอร์ที่ผมจะแพ้, คิดไว้ว่าผมเป็นคนขี้แพ้อย่างนี้แหละ (Note ผู้แปล : ผมคิดว่าเขาจะสื่อว่า การแพ้เป็นส่วนหนึ่งของการเทรด และ พร้อมจะ cut loss เพื่อยอมแพ้ทุกเมื่อ แบบ ไม่ดื้อ ฝืนทนถือ ถ้าคิดว่าตัวเองแพ้แล้ว)

-          ทุกครั้งที่บาดเจ็บหนัก ล้วนเกิดจากความคิดว่า ออเดอร์นี้ผมจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งจะทำให้ผมเริ่มเล่นนอกแผน, เหมือนที่พูดไว้ข้างบนว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นฝ่ายแพ้แต่แรก เชื่อสิว่าคุณจะป้องกันตัวได้อย่างดีเสมอ

Mike Reed, จากบทความยอดเยี่ยมทั้งหลายจากเวปไซด์ และ หนังสือของเขา "Read the Greed"

-          สิ่งที่คุณต้องคิดเสมอคือ “จำกัดความเสี่ยง” ผมสนใจสิ่งนี้มากกว่าทุกอย่างในการเทรด

-          เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนที่ผมรู้จัก มีวิธีการหนีออกก่อน ในกรณีการเทรดเริ่มส่อแววแย่

-          ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางใดก็ตาม การระบุวิธีออกเมื่อแพ้ เป็นกุญแจของการเทรด

-          อย่าปล่อยให้ออเดอร์กำไร ย้อนกลายเป็น ขาดทุนเด็ดขาด, แม้ว่าการพยายามทำแบบนั้นจะก่อให้เกิดอาการตกรถก็ตาม (ออกเร็วก่อนเทรนจริง) คุณก็ต้องยอมรับมันได้, การเฝ้าหวังแจ๊คพอร์ต จะทำลายการเทรดของคุณ (ความโลภ), มันไม่มีสูตรคณิตศาสตร์ใดๆที่จะใช้ได้ในการออก (เช่น ย้าย Stop มาที่เท่าทุน หลังจากคุณได้กำไร 3 pip), คุณต้องพัฒนาทักษะที่จะบอกได้ด้วยความรุ้สึกว่า ตลาดตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างไรอยู่ แล้ว ใช้ทักษะความรู้สึกนั้น ในการปรับ Target หรือ เลื่อน Stop, สิ่งเหล่านี้จะมาจากประสบการณ์ (Note ผู้แปล : อย่างที่ผมสอนใน Advance Technical Class ว่า Price Action บางเรื่องมันถ่ายทอดไม่ได้ เพราะว่า รายละเอียดและความแปรปรวนมันมากเกินจะมาเขียนออกมาเป็นข้อๆ แล้วเอามาสอน ถ้าจะทำแบบนั้น เรื่องหนึ่งๆ อาจจะต้องสอนให้ดูสองร้อยรูปแบบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ)

-          พูดให้ง่ายคือ ถ้าความได้เปรียบหายไป ให้เผ่นซะ

เมื่อผมจะเข้าออเดอร์ ผมเข้าก็ต่อเมื่อผมได้เปรียบ แล้วนาฬิกาก็จะเริ่มหมุน, ถ้าผมเข้าถูกทาง ราคาควรจะวิ่งตามทิศของผมในไม่ช้า, เราไม่ควรคิดเอาเองไว้ก่อนว่า เราถูกทาง แล้วปล่อยให้ราคาวิ่งทางตรงข้ามไปเรื่อยๆ เพียงเพราะอยากจะเป็นฝ่ายถูก, สิ่งที่ควรทำในกรณีแบบนั้นคือ ควรจะประเมินว่า เราอยู่ผิดทางแล้ว และออกทันที, คุณจะต้องอยู่บนความคิดเบื้องต้นว่า เราอยู่ผิดทางไว้ก่อน และ อย่าปรับมาคิดว่า เราอยู่ถูกทาง จนกว่าจะมีหลักฐานที่หนักแน่นพอ

Larry Conners and Linda Rashcke, จาก "Street Smarts":

-          เป้ามายหลักของการเทรด คือ การลดความเสี่ยงให้น้อยสุด ไม่ใช่ การทำกำไรให้มากสุด

-          จำไว้ว่าทั้ง การเทรดแบบสั้น และ การเทรดด้วยระบบ, ผลกำไรหลักๆจากการเทรดในแต่ละเดือนนั้น มักมาจากออเดอร์ส่วนมาก (ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่) ที่ตัดสินกันด้วย pip เพียงล็กน้อย (ส่วนกำไรจากออเดอร์ใหญ่ๆ จะมีแค่สองสามครั้งต่อเดือน) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าออเดอร์ส่วนใหญ่ เวลาแพ้ ก็ต้องให้ความเสียหายนั้นเล็กด้วย

-          ถ้าคุณจำกัดการแพ้ให้น้อยที่สุดไว้ได้ทุกออเดอร์ คุณจะชนะ 80%

-          จงดีใจ ถ้าได้กำไรแจ๊คพอร์ต แต่ อย่าไปเฝ้าคอยมัน, ตลาดจะเป็นผุ้กำหนดว่าจะให้กำไรมากแค่ไหน, ส่วนตัวเรากำหนดได้ในเรื่อง ขาดทุนมากแค่ไหน

-          ทักษะที่ดีที่สุด คือเรื่อง ทำอย่างไรไม่ให้เสียเงิน

-          มันอาจจะไม่มี Perfect Exit Strategy, แต่หลักการคือ คุณต้องปิดทำกำไรเมื่อมีกำไร แม้ว่ามันจะหมายถึงการออกเร็วไป (ตกรถ)

-          ผุ้คนมักจะทำผิด ในลักษณะไปจดจ่อกับออเดอร์หนึ่งๆ ซึ่งเป็นแค่ หนึ่งในออเดอร์ทั้งหมด 20 ออเดอร์ของเงินทั้งหมด และไม่สนใจ อีก 19 ออเดอร์ที่เหลือ (Note ผู้แปล : คงหมายถึงว่า การชนะ หรือแพ้ ออเดอร์หนึ่งๆ ก็เป็นแค่ส่วนเดียว อย่าเก็บมาเป็นอามรณ์ ที่จะกระทบต่อการเทรดครั้งต่อๆไป)

ตอนหน้า จะมาสรุปบทความทั้งหมดจากเล่มนี้ จะพยายามให้ออกมาในลักษณะรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะเอาไปใช้ได้จริง ในสถานการณ์จริงกัน

----------- แปลโดย Rojer FX, http://www.facebook.com/rojer.fx.3 , จบ Part 8  --------

[Exit Strategy] Part 7: My Approach to Exits (2)

[Exit Strategy] Part 7: My Approach to Exits (2)

My Approach to Exits = วิธีการออกของฉัน (2)

วิธีการวาง Stop Loss ตอนเข้า

1.การวาง Stop Loss ตอนเข้า จะต้องแคบ แต่ก็ต้องกว้างพอจะทนการแกว่งในระดับ noise ได้, ในอุดมคติ คือให้วาง ไกลกว่า swing high/low เก่าเล็กน้อย หรือ ปลายแท่งเทียนที่ใช้เข้าเล็กน้อย (ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละครั้ง), Stop Loss ควรจะทำหน้าที่เป็นตัวพาเราออกจากตลาด ถ้าผมเข้าผิดทางหรือจังหวะ, ในกรณีที่ตลาดไม่ได้วิ่งอย่างราบเรียบ หรือ ตลาดมีตัวแท่งเทียน overlap กันมาก (Note ผู้แปล: หมายถึงมีการแกว่งตัวออก sideway เยอะ) ให้วาง stop loss ให้ไกลเพิ่มขึ้นอีกสัก 2-3 pip เผื่อทนการทดสอบเล็กๆน้อยๆ และ ทนการทะลุ Break out หลอก

ตัวอย่างหลักการวาง Stop Loss ที่ดี ซึ่งผู้แปล Rojer FX สอนใน Advance Technical Class

ใช้หลักการเดียวกับผู้แต่ง

2.ธรรมชาติของวิธีเข้าของผมคือ ถ้าเข้าถูกจริง ราคาจะวิ่งไปทางที่ผมต้องการอย่างเร็ว ดังนั้นถ้าราคาไม่เป็นไปตามที่คาด คือรู้แล้วว่าผิดทาง ผมก็จะพิจารณาออกก่อนถึง Stop Loss ที่วางไว้, เพื่อลดการขาดทุนให้น้อยลงไปอีก

2a. ผมจะออกก่อนถึง Stop Loss ถ้าการเคลื่อนไหวของราคาบอกว่า การเข้าของผมผิดแล้ว เช่น การที่ราคาอยู่นิ่งเป็นเวลานานๆ, โมเมนตัมของการวิ่งเริ่มลด หรือ เริ่มมีสัญญาณกลับตัว, เราควรออกจากตลาดไปก่อนตอนไม่แน่ใจ แล้วถ้าเห็นรูปแบบที่ควรเข้าภายหลัง ค่อยกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งแบบนี้ดีกว่าการจะมาถือแช่ไว้แล้วภาวนาว่ามันจะถูกทาง

2b. เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่แน่ใจในออเดอร์ที่เข้ามาแล้ว ผมจะออกไปก่อน แล้วก็วิเคราะห์ใหม่, ดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ให้ชนด้านใดด้านหนึ่งระหว่าง Target กับ Stop (Note ผู้แปล: พูดให้เห็นภาพง่ายขึ้นคือ ให้หยุดรถกลางทางได้ โดยไม่ต้องวิ่งไม่หยุดจนกว่าจะถึงจุดหมาย ทั้งจุดหมายด้านหน้า หรือ ด้านหลัง)

2c. ถ้าเวลาล่วงเลยมาสักระยะแล้ว แต่ราคามาไม่ถึงจุดที่หวังไว้ (ปกติแล้ว สามแท่งเทียน, แต่ก็ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะตลาด) ผมจะพิจารณาออกเลย หรือ อาจจะเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาให้แคบลงกว่าเดิม ถ้าทำได้

2d. การเทรดสวนเทรน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกว่ามาก พร้อมกับการคาดว่าจะออกเร็ว

การบริหาร ออเดอร์ระหว่างการถือ

1.ในกรณี โมเมนตัมของราคาเริ่มอ่อนลง ให้เลื่อน Stop ขึ้นมาอย่างเร็ว และ ในกรณีที่กำไรอยู่เล็กน้อย ถ้าทำได้ให้เลื่อน Stop มาที่เท่าทุน, ทั้งสองกรณีที่กล่าวมา ถ้าราคาแค่ย่อตัวเล็กน้อยก่อนที่ราคาจะวิ่งออกไปถูกทางของเรา อาจจะทำให้โดน Stop เร็วไป แต่ผมก็ยอมรับได้ เพราะการย่อตัวเพียงเล็กน้อยที่ว่านั้น บ่อยครั้งก็กลายเป็นการเปลี่ยนทิศไปทางตรงข้ามจริงๆ, ฉะนั้นผมถือว่าการที่ผมได้ลดความเสี่ยงลงแบบนี้ ผมทำถูกต้อง, ผมสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ใหม่ แล้วกลับเข้าไปได้เมื่อโอกาสเหมาะ หรือ แม้ว่าราคาจะวิ่งออกไปไกลโดยไม่มีผม (ผมตกรถ) ผมก็ว่าผมทำถูก เพราะผมไม่เสี่ยงขาดทุน มากกว่าจ้องจะเอากำไร

               

2. การเทรดสวนเทรน ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกว่ามาก พร้อมกับการคาดว่าจะเลื่อน Stop มาที่ จุดเท่าทุน

การบริหารแบบ แบ่งออเดอร์ออกเป็นส่วน

1. แม้ว่าเงื่อนไขการเทรดของผมจะใช้วิธีการออกที่เป้าที่กำหนดไว้ (กำหนด TP ล่วงหน้า) เพราะผมต้องการมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆ, แต่ผมก็แยกการบริหารออเดอร์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อที่ว่าจะได้มีความยืดหยุ่น

2. ส่วนแรก จะใช้วิธี กำหนด Target Point ล่วงหน้า, ตำแหน่งที่จะวาง TP นั้นแปรผันได้ตามการวิเคราะห์ตลาดของผม โดยปกติแล้วมักจะเป็น แนวรับ/ต้าน อันถัดไป อาจจะเป็น แนวรับ/ต้าน หลัก หรือ รอง ก็ได้

3. ส่วนที่สอง จะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามนี้

                3a. ในตลาดที่เป็นเทรนอย่างราบเรียบ, ส่วนนี้จะใช้วิธี เลื่อน Stop Loss ไล่ตามเทรน โดยวางไว้ให้ไกลกว่า Swing High/Low ชุดก่อนหน้านี้เล็กน้อย, ถ้าเห็น Parabolic หรือ คลื่นส่งตัว อาจจะเลื่อน Stop Loss บีบเข้ามาให้แคบลงอีก โดยตำแหน่งการวาง Stop ดูจาก Time Frame ที่เล็กกว่า (Note ผุ้แปล: Parabolic กับ คลื่นส่งตัวที่ว่า หมายถึงถ้ามีการวิ่งของราคาแรงๆ) การกระทำนี้ก็เพื่อที่ให้มั่นใจว่า มีกำไรจากส่วนนี้แน่ๆ

                3b. ในตลาดที่เป็น Side way หรือ แกว่งไปมา (ไม่ว่าจะเป็นเทรนหรือไม่), ส่วนนี้ จะใช้การออกด้วยวิธี เป้าที่กำหนดไว้, โดยปกติแล้วมักจะเป็น แนวรับ/ต้าน หลักอันถัดไป (Note ผู้แปล: กรณีนี้ใช้แนวหลักอย่างเดียว ไม่ใช้แนวรอง), นี่คือวิธีมาตรฐานของผม เพราะมีสมมุติฐานว่า ตลาดเป็น Sideway 70%, ส่วนวิธีเลื่อน Stop Loss ในข้อ 3a. จะใช้ก็ต่อเมื่อเห็นชัดว่า ตลาดเป็นเทรนที่ราบเรียบเท่านั้น

4. ถ้าราคาเริ่มหยุดนิ่ง ก่อนที่จะถึงเป้าทั้งสอง (ทั้ง Stop Loss, Target Point), ส่วนแรก อาจจะออกได้ทุกเมื่อ, ส่วนที่สองอาจจะถือต่อเพื่อให้โอกาส ถึง Target Point หรือ จุดเท่าทุน, แต่ก็อาจจะปิดส่วนที่สองได้ทุกเมื่อเช่นกัน ถ้ารู้สึกว่า ความได้เปรียบหมดไปแล้ว

----------- แปลโดย Rojer FX, http://www.facebook.com/rojer.fx.3 , จบ Part 7  --------

[Exit Strategy] Part 6: My Approach to Exits (1)

[Exit Strategy] Part 6: My Approach to Exits (1)

My Approach to Exits = วิธีการออกของฉัน

(Note ผู้แปล : ในบทนี้ซึ่งเป็นบทสุดท้าย (บทนี้จะถูกแตกออกเป็นอีกประมาณ สามตอนย่อย) จะมาพิจารณา วิธีออกของผู้แต่ง ที่เขาใช้ในการเทรดสั้น ระหว่างวัน)

ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการพิจารณา 1.เป้าหมายการเทรดของผม, 2.ธรรมชาติของตลาดที่ผมเทรด และ 3.ความเหมาะกับจิตวิทยาของผม, ทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ในการบริหารการเทรด และ วิธีการออก

1. เป้าหมายการเทรดของผม : เป้าหมายสูงสุดของผมคือ การมีรายได้เข้ามาคงที่ (Note ผู้แปล : เขาหมายถึง ได้น้อยๆ แต่สม่ำเสมอ) ผมไม่ได้หวังแจ๊คพอร์ตใหญ่ ถ้าได้แจ๊คพอร์ตมาบ้างก็ดี แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายหลักอยู่ดี, ฉะนั้น ผมไม่สามารถคอยรอเทรนใหญ่ๆอย่างเดียวได้, ผมจึงเทรดแบบ swing เล็กๆ และตั้งเป้าไว้ที่รายได้ที่สม่ำเสมอ, ผมยอมรับว่า ผมไม่ใช่เทรดได้กำไรทุกวัน แต่ผมก็ตั้งเป้าว่า ทุกสัปดาห์ต้องได้กำไร และที่แน่ๆ ต้องกำไรทุกเดือน, ดังนั้น ในการพัฒนาวิธีการออกของผม ต้องมุ่งเป้าไปที่ การมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีองค์ประกอบมาจาก ทั้ง % ชนะสูง(ชนะบ่อย) และ การใช้ความเสี่ยงที่น้อยๆ(Stop Loss แคบ), แม้ว่า เราจะทำให้ %ชนะบ่อยๆ เพิ่มขึ้นได้โดยการใช้ Stop Loss ที่กว้าง แต่ไม่ใช่ในกรณีของผม เพราะผมต้องการใช้ความเสี่ยงให้น้อยที่สุด, ผมเข้าใจและยอมรับถึงวิธีการเทรดของผม ในการวางออเดอร์บริเวณ แนวรับ/แนวต้าน ซึ่งทำให้มีโอกาสชนะสูงขึ้น และ ทำให้ การวาง Stop Loss ของผมแคบไปด้วย, นอกจากนี้ เพื่อจะควบคุมความเสี่ยงไว้ให้ต่ำ จะต้องไม่มีออเดอร์ที่เสี่ยงมากในระดับที่เสี่ยงต่ออาชีพทั้งอาชีพของผม กล่าวคือ การแพ้แต่ละครั้ง ต้องเล็กในระดับที่ สามารถกอบกู้ความเสียหายได้ด้วย การชนะในอีกวันได้

ตัวอย่างภาพการสอนเรื่อง "การวาง Stop Loss ที่ดี" ใน Advance Forex Class ของผู้แปล (Rojer FX), ซึ่งใกล้เคียงกับ วิธีวาง Stop Loss ของผู้แต่งหนังสือเล่มนี้

(ติดตามการสอน Forex Class เพิ่มเติมได้ที่  http://www.facebook.com/rojer.fx.3 )

2. ธรรมชาติของตลาดที่ผมเทรด : ผมเกลียดมากเมื่อถูกถามว่า “คิดว่าคำพูดที่ว่า The Trend is your friend” เป็นจริงไหม? ถ้าจะตอบว่า Trend เป็นเพื่อนจริง ก็ต้องบอกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่า เพื่อนคนนี้นี่ เชื่อถือไม่ค่อยได้ด้วยนะ, สำหรับผมแล้ว การมาวิ่งตามเทรน เป็นสิ่งที่ขัดต่อ จิตวิทยาของผมมาก เพราะการพยายามตามเทรน ต้องอดทนต่อการ cut loss บ่อยๆ ซ้ำๆ ทำให้ทุนลดลงๆ ในระหว่างการรอให้เทรนใหญ่ให้เกิดขึ้นจริงๆสักครั้ง (Note ผู้แปล : ผมชอบเปรียบเทียบว่า การเป็น trend follower เป็นเหมือนซื้อหวย เพราะโอกาสถูกน้อย แต่ ถ้าถูกจะได้เยอะ)

ในตลาดฟอเร๊กซ์ มักจะเห็นเทรนสวยๆใน Time Frame ใหญ่, แต่จากประสบการณ์ของผม ซึ่งเล่นใน Time Frame เล็ก กลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น, ตลาดใช้เวลาส่วนใหญ่เป็น sideway ซะมากกว่าจะเป็นเทรน แม้ว่า บางครั้งพอเป็นเทรนทีก็วิ่งยาวออกไปไกลก็ตาม, ฉะนั้น ใน Time Frame ที่ผมเทรด ผมต้องใช้วิธีออก ที่ไม่ได้คอยเฝ้าหวังเทรน, ผมจึงเลือกวิธีตีกรอบของราคา แบบ Sideway Swing Trading เพราะผมรู้สึกว่าเหมาะสมกว่า

3. ความเหมาะกับจิตวิทยาของผม : ถึงตรงนี้มาดูกันว่า การเลือก 1.เป้าหมายการเทรด กับ 2.มุมมองต่อธรรมชาติของตลาด ของผม จะเข้ากับ นิสัยของผมหรือไม่,

อันดับแรกเลย คือ การรู้ตัวว่า แม้ว่าผมเกลียดการแพ้ แต่ยิ่ง เกลียดการแพ้ที่ไม่จำเป็นมากกว่าซะอีก , ดังนั้น ผมจะยอมแพ้ เมื่อระบบบอกให้ cut loss เพื่อไม่ให้ความเสียหายมากกว่าที่ควร, ผมยอมรับความเสียหายเที่เกิดจากการไร้วินัยไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น, ดังนั้น ผมจึงต้องมีแผนการออกที่ชัดเจนทุกครั้ง และ ต้องอยู่กับแผนตลอดการเทรด เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงยังอยู่ในแผนทุกอย่าง

อีกเรื่องที่ผมรับไม่ได้คือ การที่เห็น ออเดอร์เคยเป็นบวกอยู่แล้ว สุดท้ายออกด้วยลบ, ถ้าผมได้กำไรแค่เล็กน้อย หรือ เท่าทุน ผมยอมรับได้, แต่ถ้าปล่อยให้ออเดอร์เคยเป็นบวก แล้ว ย่อลงมาจนเข้าเขตลบ ผมจะตีตวามว่า ผมล้มเหลวในการบริหารออเดอร์นั้น, ฉะนั้นผมจึงคอยจ้อง ที่จะเลื่อน Stop Loss ตามมาที่ จุดเท่าทุนเสมอ (Note ผุ้แปล : เรื่องการ stop loss นี่ถูกสอนอย่างละเอียดใน Advance Forex Class by Rojer FX)

เรื่องสุดท้ายคือ จริงอยู่ว่าผมก็อยากจะจับเทรนได้เต็มๆเหมือนคนอื่น แต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรมาก ถ้าไม่ได้กินเทรนจนสุด, ผมพอใจกับการได้กำไรเล็กๆ แต่เรื่อยๆ ในจุดที่โอกาสงามๆ มากกว่า

ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่ผมใช้พิจารณาเพื่อออกแบบวิธีออกของผม ซึ่งมี 1.เป้าหมายการเทรดของผม, 2.ธรรมชาติของตลาดที่ผมเทรด และ 3.ความเหมาะกับจิตวิทยาของผม, ในตอนหน้า เราจะมาดูรายละเอียดปลีกย่อย ลึกลงไปเพิ่มเติมกัน

(Note ผู้แปล : เนื่องจากผู้แต่งบรรยายยาวไปหน่อย ผมจึงช่วยสรุปให้เห็นภาพชัดๆนะครับ ว่า

1. เขาเลือก Stop Loss แบบแคบ, ส่วน % ชนะสูง ได้มาด้วยวิธีไปรอเข้าที่ แนวรับ/แนวต้าน

2.เขาเลือก Sideway Swing Trade ไม่ใช่ Trend Follow

3.เขาเลือกวิธีการเลื่อน Stop Loss โดยเฉพาะ รีบๆเลื่อนมายัง จุดเท่าทุน)

----------- แปลโดย Rojer FX, http://www.facebook.com/rojer.fx.3 , จบ Part 6  --------

[Exit Strategy] Part 5: My Exit Beliefs (3)

[Exit Strategy] Part 5: My Exit Beliefs (3)

ในสองตอนที่แล้ว ได้พูดถึง หลักการและความเชื่อส่วนตัวของผู้แต่งไปรวม 6 ข้อแล้ว ที่เขาใช้ในการสร้าง ระบบออก, ตอนนี้จะมาพูดถึงความเชื่อเหล่านั้นต่ออีก 3 ข้อ สุดท้าย

ความเชื่อ #7 : การเลือกวาง Stop Loss จะต้องได้อย่างเสียอย่าง ระหว่าง ความถี่ในการชนะ กับ ปริมาณชนะแต่ละครั้ง

เรื่องนี้เคยเกริ่นไปนิดๆแล้วตอนพูดถึงเรื่อง จิตวิทยาการเทรด

ได้ความถี่ เสียปริมาณ : ถ้าอยากจะชนะบ่อยๆ (% winning สูงๆ) ต้องใช้วิธี Stop Loss กว้าง ที่จะมาพร้อมกับข้อเสียคือ อาจได้กำไรเพียงนิดเดียวในการชนะแต่ละครั้ง แต่ เมื่อแพ้จะขาดทุนเยอะ, ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ Stop Loss กว้าง ก็จะทำให้ราคามีพื้นที่ในการแกว่งตัวมากขึ้น ก่อนที่จะวิ่งถูกทางเรา, เราจึงมีโอกาสชนะบ่อยขึ้น แต่ นานๆครั้งก็จะเกิดกรณีที่ว่า ราคาแกว่งมาจนชน Stop Loss แบบกว้างของเรา ซึ่งทำให้เราต้องพบกับการขาดทุนที่เยอะ เพราะจุด Stop อยู่ไกลนั่นเอง

ได้ปริมาณ เสียความถี่ : ในทางตรงกันข้ามกับกรณีด้านบน, ถ้าอยากจะได้ “กำไร ต่อ ขาดทุน” สูงๆ ก็ต้องยอมเสีย ความถี่ในการชนะ โดยการใช้ Stop Loss ที่แคบลง, การทำแบบนี้จะทำให้ “อัตราส่วนเฉลี่ย ชนะ/แพ้” มากขึ้น (Note ผู้แปล : ชนะแต่ละครั้งได้มากเฉลี่ย 30 pip และ แพ้แต่ละครั้งเสียน้อยเฉลี่ย 5pip,  อัตราส่วนเฉลี่ย คือ 30/5 = 6), การใช้ Stop Loss ที่แคบ ย่อมทำให้ เมื่อโดน Stop แต่ละครั้ง ขาดทุนเพียงเล็กน้อย(ตัวหารเล็) แต่โอกาสกำไรก็ยังอยู่เมื่อถูกทาง ซึ่งทำให้ค่าอัตราส่วนเฉลี่ยน ชนะ/แพ้ สูงขึ้น, แต่การมี Stop Loss ที่แคบย่อมมาพร้อมกับข้อเสียคือ ชน Stop บ่อยขึ้น จึงทำให้ความถี่ในการชนะ (% winning) ลดลง

หลักการที่ต้องเลือกระหว่าง ความถี่ กับ ปริมาณ ใช้ได้กับการวาง Target point เช่นกัน, ปกติจะนิยมการวาง Target Point (TP) กว้าง 2-3 เท่าของ Stop Loss, ซึ่งการทำแบบนี้ ต้องพบกับ ความถี่ในการชนะที่ลดลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ (จะเอาปริมาณ ก็ต้องเสียความถี่)

ถึงตรงนี้ ต้องมาพิจารณาเรื่องจิตวิทยาอีกครั้ง ว่า คุณรู้สึกว่าเหมาะกับแบบไหน ในการเลือกระหว่าง ความถี่ กับ ปริมาณ ? ชนะบ่อยๆแต่น้อยๆ หรือ นานๆชนะทีแต่ได้เต็มๆ (อย่าลืมด้วยว่า ชนะบ่อยๆจะแพ้หนัก และ ได้เต็มๆจะแพ้บ่อย)

ผมรู้นะว่า คุณคิดอะไรอยู่ คุณอยากได้วิธีที่ ชนะบ่อยๆ และ ปริมาณมากๆ ใช่ไหมละ ? ฝันต่อไปนะ  เพราะมันจะไม่มีวันเกิดขึ้น

ความเชื่อ #8 : ให้วาง Stop Loss ในตำแหน่งที่ เป็นจุดตัดสินว่า การวิเคราะห์ตลาดของเราผิดทางแล้ว

ให้วาง Stop Loss ให้แคบที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยที่ยังรองรับการแกว่งตัว(noise) ได้, ซึ่งถ้าการวิเคราะห์ของคุณถูกทาง ถูกจังหวะแล้วละก็ ราคาไม่ควรจะไปชน Stop ของคุณ, ฉะนั้น ให้วาง Stop Loss บนพื้นฐานของการวิเคราะห์รูปแบบกราฟ รูปแบบราคา, ไม่ใช่วางในตำแหน่งที่บอกว่าคุณจะยอมเสียได้มากน้อยแค่ไหน, ถ้าการใช้ SL จากรูปแบบกราฟ ทำให้ต้องทนเสียเงินเยอะไป ให้ลดขนาดของการเทรดลงให้เหมาะ หรือ อาจจะปล่อยออเดอร์นั้นไป ไม่เข้าเทรด(Note ผู้แปล : เรื่องนี้ผมสอนใน Advance Forex Class ว่า ให้คำนวณ SL สองขั้น, ขั้นแรก ให้คำนวณจาก เงินที่เรายอมเสียก่อน แล้ววาง SL ไปก่อน, ขั้นสอง ให้ปรับ ตำแหน่ง SL โดยดูจากกราฟว่า บริเวณนั้น มีแนวรับแนวต้านอะไรที่สำคัญไหม ถ้ามี ให้เลื่อน SL ไปที่บริเวณนั้น แล้วตรวจทาน ปริมาณเงินอีกรอบ, ถ้าจำนวนเงินเปลี่ยนแปลงเยอะไป ให้ไปแก้ไขที่ Lot แทน)

ภาพที่ใช้สอนเรื่อง การวาง SL สองขั้นใน Advance Forex Class by Rojer FX

ความเชื่อ #9 : เมื่อความได้เปรียบหมดไป ให้ออกจากตลาด

ไม่มีใครบังคับคุณให้ทนถือ ออเดอร์ จนชน Stop Loss ทุกครั้ง, หลักการง่ายๆ คือ ถ้ารู้สึกว่าตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ให้ออกไปก่อน แล้ว ถ้าเห็นจังหวะดีๆ ค่อยกลับเข้ามาใหม่ก็ได้

ที่จริงมีวิธีที่ดีมากๆ ในการเพิ่ม “อัตราส่วนเฉลี่ย ชนะ/แพ้” นั่นคือ การลดขนาดของการแพ้นั่นเอง

เทรดเดอร์จำนวนมาก จะไม่ยอมเทรด ถ้า “อัตราส่วนเฉลี่ย ชนะ/แพ้” น้อยกว่า 2:1, แต่สำหรับผม (Lance Beggs) ผมจะยอมรับ 1:1 ทุกเมื่อ เพราะผมจะคอยเล็งไม่ให้ออเดอร์ ชน SL, ถ้ารู้สึกว่าราคาผิดทางจากที่ผมวิเคราะห์ไว้ ผมก็จะออกทันที ดังนั้น การแพ้เฉลี่ยของผม ก็จะน้อยกว่า 1

ถึงตรงนี้ ผมจะทิ้งช่วงให้พวกคุณได้ตกผลึก

แล้วบทต่อไปจะมาดู วิธีวาง Stop Loss ของผมในการเล่น Day Trade, และ จะมาดูคำแนะนำจากพวก เทรดเดอร์ และ ครูสอนเทรดทั้งหลายที่มีบทบาทต่อการวางแผนการออกของผมด้วย

----------- แปลโดย Rojer FX, http://www.facebook.com/rojer.fx.3 , จบ Part 5  --------

[Exit Strategy] Part 4: My Exit Beliefs (2)

[Exit Strategy] Part 4: My Exit Beliefs (2)

ในตอนที่แล้ว ได้พูดถึง หลักการและความเชื่อส่วนตัวของผู้แต่งสามข้อ ที่เขาใช้ในการสร้าง ระบบออก, ตอนนี้จะมาพูดถึงความเชื่อเหล่านั้นต่ออีกสามข้อ

ความเชื่อ #4 : แผนที่ใช้ออก ต้องออกแบบให้เหมาะกับจริตของตัวเอง

เรื่องนี้ น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องการออกเลย ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากบทความนี้ อย่างน้อยก็ขอให้ได้เรื่องนี้ไปละกัน

หลักการสำคัญคือ อย่าไปพยายามหาระบบออกที่ได้ผลประโยชน์สูงสุด, ให้หาระบบออกที่เข้ากันได้กับจิตวิทยาการเทรดของคุณแทน

- ถ้าคุณเป็นพวก กลัวการตกรถครั้งใหญ่ คุณต้องพิจารณาการใช้ Stop Loss แบบกว้าง เพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะไม่โดน stop ตอนแกว่ง ก่อนจะวิ่งครั้งใหญ่ จากนั้น ถ้ากราฟวิ่งถูกทาง ให้ใช้ Trailing Stop เลื่อนตามกราฟ ด้วยวิธีนี้ จะทำให้คุณอยู่ในเทรนได้ตลอด, แต่แน่นอนว่า การเลือกใช้ Stop Loss แบบกว้างนี้ มาพร้อมกับข้อเสียที่ต้องยอมรับ คือ เปอร์เซ็นต์การชนะที่ต่ำลง

- ถ้าคุณเป็นพวกที่ กลัวว่า ออเดอร์ที่กำลังเป็นบวกอยู่ดีๆ กลายเป็นลบ, แบบนี้ต้องใช้วิธี คอยเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาถี่ๆ, ซึ่งก็ต้องแลกกับการที่ จะโดน stop บ่อยขึ้น จนทำให้เสียโอกาสที่จะได้เก็บเทรนใหญ่ๆ   คุณจะได้เห็นตัวอย่างใน บทที่ 3 ว่า ผมได้ออกแบบวิธีออกให้เหมาะกับจิตวิทยาของผมไว้อย่างไร

(รูปจากผู้แปล : ตัวอย่างการเลื่อน Stop Loss ที่ผมสอนใน Advance Forex Class by ROJER FX http://www.facebook.com/rojer.fx.3)

ความเชื่อ #5 : การป้องกัน สำคัญกว่า การบุก

เป้าหมายเบื้องต้นของเทรดเดอร์ทุกคนคือ การไม่ตายออกจากตลาด, เราต้องมั่นใจได้ว่า พรุ่งนี้เราก็จะยังเทรดอยู่ในตลาดได้ต่อไป

การเทรดแต่ละครั้ง จะมีจุดจบได้ 5 รูปแบบดังนี้

1.ชนะครั้งใหญ่

2.แพ้ครั้งใหญ่

3.เท่าทุน

4.ชนะเล็กๆ

5.แพ้เล็กๆ

ตลาดจะมีธรรมชาติหนึ่งที่แน่นอนที่สุดคือ “ความไม่แน่นอน” ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ได้เก่งแค่ไหน คุณก็ยังต้องพบกับปัจจัยความไม่แน่นอนนี้ ฉะนั้นบางครั้งคุณก็จะแพ้อย่างเลี่ยงไม่ได้, เมื่อรู้ว่า เราคุมความแน่นอนไม่ได้ แล้วควบคุมอะไรได้ ? คำตอบคือ คุณสามารถที่จะควบคุม กำไรของคุณเองได้ กล่าวคือ ถ้าตลาดมอบโอกาสที่จะเก็บกำไรให้ โดยมาทางเดียวกับคุณ, แผนการออกของคุณ จะเป็นตัวกำหนดว่า คุณจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหน, นั่นคือ คุณควบคุมปริมาณการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ได้ว่าอยากให้มันวิ่งไปไกลแค่ไหน สิ่งที่คุณก็ควบคุมได้ก้มีแค่ ส่วนที่ต่อจากตลาดอีกที ว่า ถ้าตลาดวิ่งไปทางเดียวกับคุณแล้ว คุณจะเลือกรับกำไรมากแค่ไหนแค่นั้น (Note ผู้แปล : เช่นตลาดวิ่งถูกทางกับคุณ 200 pip, คุณไปบังคับตลาดให้วิ่งมากหรือน้อยกว่า 200 pip ไม่ได้, แต่คุณเลือกแผนการออกได้ว่า จะเสี่ยงน้อยรับแค่ 50 pip โดยไม่ต้องทนการแกว่งเลย, หรือ จะเสี่ยงรับ 150 pip โดยที่ต้องทนการแกว่ง ซึ่งอาจะลึกเข้ามาถึงแดนลบของคุณก่อน)

คุณวางแผนบุกได้ไม่เต็มที่เพราะความไม่แน่นอน แต่ ตอนวางแผนการรับนั้น พบว่าสิ่งที่คุณควบคุมได้เต็มๆคือ รูปแบบการแพ้ของคุณ, ถ้าคุณลงเอยด้วย การแพ้ครั้งใหญ่ นั่นก็เพราะคุณไม่ได้เลือกวิธีออกแบบ “แพ้เล็กๆ”, การแพ้ครั้งใหญ่ คือสิ่งที่จะทำให้คุณตายจากตลาดได้ ฉะนั้นถ้าคุณต้องการแน่ใจว่า คุณจะไม่ตายจากตลาด คุณก็ต้องเลือกเดินเส้นทางที่จะพบกับ ชนะเล็กๆ แต่ บ่อยๆ, แพ้เล็กๆ แต่ บ่อยๆ, เท่าทุนบ่อยๆ และ นานๆถึงจะชนะครั้งใหญ่สักที แต่ คุณจะไม่มีวันพบกับ การแพ้ครั้งใหญ่เลย, ฉะนั้น ถ้าคุณเน้นที่จะป้องกัน ไม่อยากตายจากตลาด ก็ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เจอการแพ้ครั้งใหญ่ (Note ผู้แปล : หมายถึงว่า ต้องมีการใส่ stop loss ทุกออเดอร์ โดยที่ต้องวาง Stop Loss ไม่ให้กินทุนมากนัก)

ความเชื่อ #6 : รูปแบบการออก แต่ละแบบ ใช้ได้ดีกับ ตลาดที่แตกต่างกันไป

เราได้พิสูจน์กันจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว ว่า

- ในตลาด sideway แกว่งตัว :  การออกด้วยวิธี ตั้งเป้าล่วงหน้า จะทำกำไรได้ดีกว่า แบบ Trailing Stop

- ในตลาดเป็นเทรนแบบราบเรียบ ไม่ค่อยแกว่ง: Trailing Stop จะทำกำไรได้ดีกว่า แบบ ตั้งเป้าล่วงหน้า

- ในตลาดที่เป็นเทรนที่แกว่งตัวรุนแรง : การออกด้วยวิธี ตั้งเป้าล่วงหน้า จะทำกำไรได้ดีกว่า Trailing Stop

เมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้ว เราต้องดุว่า ตลาดของเราเคลื่อนตัวแบบไหน ซึ่งจะส่งผลต่อ style การเทรด และ แผนการออก ของคุณ, ที่สำคัญสุดคืออย่าลืมคิดด้วยว่า วิธีออกที่คุณเลือก ยังเหมาะกับ นิสัยของคุณหรือเปล่า ?

--------------------- จบ Part 4 by Rojer FX http://www.facebook.com/rojer.fx.3--------------

[Exit Strategy] Part 3 : My Exit Beliefs

[Exit Strategy] Article 2 part 1 : My Exit Beliefs

ใน Article 1 เราได้เปรียบเทียบกราฟ 4 แบบที่ต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า การออกแบบไหนดี, ทำให้ได้ข้อสรุปมาสองข้อดังนี้

a. ในทุกกรณี, ไม่ว่า กำไรหรือขาดทุน ก็ล้วนเป็นผลมาจาก การเลือกวิธี Stop และ Exit, สำหรับ การเข้าด้วยวิธีหนึ่งวิธี มันกลับมีวิธีออกมากมาย, การออกบางวิธีทำให้กำไร บางวิธีขาดทุน, นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับ “การออก” มากกว่า “การเข้า”, แม้ว่าการเข้าก็เป็นส่วนที่สำคัญมากก็ตาม

b. เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้า ว่า วิธีออกไหน จะดีที่สุดสำหรับแต่ละออเดอร์, บางครั้ง การตั้ง Stop แคบดีกว่ากว้าง, บางครั้ง Stop กว้างดีกว่า, ส่วนวิธีออกด้วยกำไร บางครั้งการตั้งเป้าล่วงหน้าดีกว่า และ บางครั้ง Trailing Stop ก็ดีกว่า

            ในตอนนี้ ผมจะพูดถึง หลักการและความเชื่อส่วนตัวของผม (Lance Beggs) ที่ผมใช้ในการสร้าง ระบบออกของผม, แต่อย่าเชื่อทำพูดของผมเด็ดขาด จนกว่าจะได้ทสอบด้วยตัวเองก่อน เพราะความเชื่อและวิธีของผม ใช้ได้ดีกับผม แต่อาจจะไม่เข้ากับของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาหรือ ทางเทคนิคอลก็ตาม, ฉะนั้น ขอให้ลองทดสอบ ทบทวน และ เลือกเอาส่วนที่เหมาะกับคุณไปใช้งานก็พอ

ภาพของผู้แต่ง (Lance Beggs) อันหล่อเหลานะครับ, เป็นอดีต นายทหาร นักบินขับ ฮ. และ ผู้เชี่ยวชาญ ความปลอดภัยทางด้านการบิน, เขาใช้ความรู้เรื่อง Human Factor, Risk Management, Crew Resource Management ประยุกต์ใช้กับการเทรด, ปัจจุบันเป็นเทรดเดอร์และเจ้าของ www.YourTradingCoach.com

ความเชื่อ #1 : ไม่มีกฎตายตัว สำหรับทุกๆสถานการณ์

ผุ้อ่านชอบอีเมล์ถามผมถึงแผนการออก โดยคาดหวังว่า ผมจะมีสูตรวิเศษ ที่ใช้ได้กับทุกกรณีแบบลักษณะนี้  (Note ผู้แปล: สูตรคณิตศาสตร์ต่อไป เป็นสูตรที่ผู้แต่งสมมติขึ้นมา โดยพยายามทำให้รู้สึกว่าซับซ้อนมากๆ อย่าพยายามแปลหรือทำความเข้าใจจะดีกว่านะครับ ^_^)

“If the standard deviation of the 14 period average true range (ATR) is less than 2/3 of π times the 3 period ATR,  then set  the stop at 1.8 ATR, else 2.5 ATR. Now set your stop and walk away.”

ซึ่งต้องขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวัง เพราะสมการเมื่อกี้ผมมั่วขึ้นมา, ความจริงก็คือ ผมไม่รู้กฏหรือสมการใดๆที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์หรอก, ตามที่เราได้พิสูจน์กันไปในตอนที่แล้ว ว่า ในแต่ละกราฟแต่ละสถานการณ์ จะมีวิธีออกที่ดีแตกต่างกันไป จึงเป็นข่าวดีสำหรับคุณ ว่า ไม่ต้องท่องจำสมการข้างบนของผม

ความเชื่อ #2 : ไม่มีวันที่จะทำให้ “วิธีออก” สมบูรณ์แบบ

มีกรณีตัวอย่างอยู่ ว่า Larry Connors (ผู้แต่งร่วม Street Smarts) ได้พูดถึงเพื่อนของเขา ที่เทรด Futures ได้กำไรกว่า 100 ล้าน USD ว่า เพื่อนคนนั้นรู้สึกว่า จุดอ่อนที่ใหญ่สุดของเขาคือ การที่เขาไม่เคยเชี่ยวชาญวิธีออกของเขาเลย, ฉะนั้น ถ้าคุณเอง ไม่เชี่ยวชาญ วิธีออกของคุณ ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนอะ

ผมเองก็ยังไม่เชี่ยวชาญวิธีออกของผมเช่นกัน แต่ผมก็มีความสุขดี และพอใจกับการเทรด 100 ล้าน USD ของผม ด้วยวิธีออกที่ยังไม่สมบูรณ์แบบของผม

คุณต้องยอมรับ “ความไม่สมบูรณ์” และ ต้องอยู่กับมันมากกว่า การไปตามหาผลลัพธ์ในอุดมคติ, เมื่อคุณทดสอบระบบย้อนหลัง ย่อมจะเห็นชัดว่าคุณควรจะออกตรงไหนเป๊ะๆ แต่ยอมรับเถอะว่า ถ้าอยู่ในสถานการณ์จริง ณ ตอนนั้น คุณอาจจะไม่ได้ออกตรงนั้นหรอก ฉะนั้นผลการเทรดจริง มันจะไม่ดีเท่าผลการทดสอบระบบย้อนหลังแน่ๆ, เมื่อเข้าใจว่า การเทรดจริง มักได้กำไรน้อยกว่า ในอุดมคติ คุณก็ควรจะยอมรับ “ความไม่สมบูรณ์” ได้เช่นกัน

ความเชื่อ #3 : การเทรดเสีย จะสร้างความเสียหายที่แท้จริงที่จิตใจ ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ความเสียหายใหญ่หลวง จากการเทรดเสียหนักๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นทางด้านการเงิน แต่อาจไปเสียหายที่จิตใจของคนเทรดมากกว่า,

กรณีแรก : ความเสียหายจาก การบาดเจ็บเพราะ ทนถือออเดอร์ที่มีคัทลอส แต่ถึงเวลาจริงกลับไม่ยอมคัท แบบนี้จะสร้างผลเสียทางจิตวิทยาที่รุงแรง และ ยากมากที่จะฟื้นคืน

กรณีที่สอง : ถ้าคุณออกเร็วไป ได้กำไรเพียงเล็กน้อย จากนั้นกราฟก็วิ่งระเบิดต่อ ปล่อยให้คุณได้แต่นั่งเสียดายว่า นี่อาจจะเป็นกำไรครั้งใหญ่สุดในชิวิต ถ้าไม่ออกเร็วไป, กรณีนี้ความเสียหายไม่ได้เกี่ยวกับการเงินเลย เพราะการอดกำไร ไม่ได้ก่อความเสียหายทางด้านการเงินเลยสักนิด แต่จิตวิทยาของเทรดเดอร์ต่างหากที่ได้รับความเสียหายเต็มๆ

กรณีที่สาม : ถ้าปล่อยให้ออเดอร์ วิ่งจากกำไร กลับมาเท่าทุน ตามด้วยขาดทุน แล้วไปออกที่ Stop Loss, แบบนี้ก็เสียหายด้านการเงินเพียงเล็กน้อยมาก แต่จะได้รับความเสียหายหนักที่จิตวิทยาเช่นกัน

เพราะมนุษย์อย่างเรา ย่อมจะมีความผิดพลาดเป็นธรรมดา ฉะนั้นการจะเทรดแพ้เป็นครั้งคราว เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ต้องไม่ให้มีเหตุการณ์ที่ ไปเสี่ยงเกินกว่า Money Management ในการเทรดแม้แต่ครั้งเดียว (Note ผู้แปล: เข้าใจว่าการเทรดนอกแผนที่วางไว้ ก็เป็นกรณีต้องห้ามเช่นกัน, เช่นไม่ยอมคัทลอสเมื่อถึงเวลาจริง), เพราะการทำเช่นนั้น มันจะเป็นการกัดกร่อนเงินทุน และ ทำให้เราตกอยู่ในภาวะ Draw Down ครั้งใหญ่ได้ ซึ่งจะตามมาด้วย ความเสียหายทางจิตวิทยาที่เกินเยียวยา, สิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่ทำให้นักเทรดมือใหม่ล้มหายตายจากออกไปจากตลาดอยู่ตลอดเวลา

--------------------- จบ Article 2 part  1 แปลโดย Rojer FX http://www.facebook.com/rojer.fx.3--------------

[Exit Strategy] Part 2 : There is no “PERFECT EXIT” strategy (2)

Article 1 part 2 : There is no “PERFECT EXIT” strategy (2)

ครั้งที่แล้ว เราได้เปรียบเทียบ ระหว่าง คู่ชกสองคู่, ผลปรากฏว่า Stop แคบ ชนะ Stop กว้าง, และ การกำหนดเป้าล่วงหน้า ชนะ Trailing Stop, คราวนี้มาดูกันต่อว่า ถ้ากราฟหน้าตาเปลี่ยนไปแล้ว ผุ้ชนะรายเดิมจะยังทำกำไรได้ดีกว่าไหม

 ในรูป 3, ได้เข้า Short ที่ 1.9672 เพราะเห็น momentum การลง,

กำหนด Stop แคบ = S/L1 (บริเวณยอดใส้เทียนสูงๆนั้น)

Stop กว้าง = S/L 2 (บริเวณ High เดิม)

ในกรณีกราฟนี้ สำหรับคู่ชกแรก ไม่ว่าจะเลือกใช้ Stop แคบ หรือ กว้าง, ก็ไม่มีผลใดๆ เพราะราคาวิ่งลง เข้าทางของเรา Stop Loss จึงไม่ได้มีบทบาท,

คู่ชกอีกคู่ต่างหาก เป็นมวยคู่เอกของกราฟนี้, ผลปรากฏว่า หากเราใช้ Trailing Stop โดยการค่อยๆเลื่อน S/L ตามกราฟที่วิ่งลงมา ก็จะทำให้ได้กำไรมากกว่า “การตั้งเป้าล่วงหน้า = 1.9650”, (ความจริงราคายังลงต่อจนทะลุกราฟที่แสดงไว้ ถ้าใช้วิธี Trailing Stop ตาม จะทำให้ได้กำไรประมาณ 100 pips, ขณะที่การตั้งเป้าล่วงหน้า จะได้กำไรประมาณ 10 pips)

ตัวอย่างต่อไป ตามภาพ 4, ครั้งนี้ ตลาดได้เริ่มลงมาจาก บริเวณ S/L 2, มีแท่งแดงใหญ่หลายๆแท่งลงมาอย่างหนัก แล้วก็พักตัวขึ้นไป ระหว่างการพักก็มีแท่งแดงใหญ่เกิดซ้ำอีก สองครั้ง, เราจึง Short ตอนที่เกิดแท่งแดงใหญ่หลังจากพักตัว ทำให้ได้ตามนี้คือ

ราคาทุน = 1.9530,

Stop แคบ = S/L1 บริเวณ High ล่าสุด
Stop กว้าง = S/L2 บริเวณ High ก่อนหน้านั้น (บริเวณเดียวกับ ที่ราคาเริ่มลงมาเป็นเทรน)
ในกรณีกราฟนี้ สำหรับคนที่เลือกใช้ Stop แคบ, จะโดน Stop และได้ออกจากตลาดไปบริเวณ A โดยขาดทุนเล็กน้อย, ขณะที่ Stop กว้าง จะทำให้เราได้กำไร

ส่วนอีกคู่ปรากฏว่า วิธี กำหนดเป้าล่วงหน้า = 1.9500 ก็จะกำไรประมาณ 30 pips, ขณะที่ วิธี Trailing Stop จะทำกำไรได้มากกว่านั้นอย่างเห็นได้ชัด

ฉะนั้น ในกราฟนี้ Stop กว้าง ชนะ Stop แคบ, Trailing Stop ชนะ การตั้งเป้าล่วงหน้า

จากตัวอย่างทั้ง 4 กราฟนี้, เราได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้

a. ในทุกกรณี, ไม่ว่า กำไรหรือขาดทุน ก็ล้วนเป็นผลมาจาก การเลือกวิธี Stop และ Exit, สำหรับ การเข้าด้วยวิธีหนึ่งวิธี มันกลับมีวิธีออกมากมาย, การออกบางวิธีทำให้กำไร บางวิธีขาดทุน, นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับ “การออก” มากกว่า “การเข้า”, แม้ว่าการเข้าก็เป็นส่วนที่สำคัญมากก็ตาม

b. เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้า ว่า วิธีออกไหน จะดีที่สุดสำหรับแต่ละออเดอร์, บางครั้ง การตั้ง Stop แคบดีกว่ากว้าง, บางครั้ง Stop กว้างดีกว่า, ส่วนวิธีออกด้วยกำไร บางครั้งการตั้งเป้าล่วงหน้าดีกว่า และ บางครั้ง Trailing Stop ก็ดีกว่า

ถึงตรงนี่จบ Article 1 แล้ว,

หากใครตระหนักว่า “การออก” สำคัญกว่า “การเข้า” – คุณเริ่มเข้าใจแล้ว

ส่วนถ้าใครยังตามหา วิธีการออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกออเดอร์ – คุณยังไม่เข้าใจเลยนี่

ตอนหน้า เราะจะมาพูดถึงหลักการออก ที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดกับผม(ผู้แต่ง Lance Beggs), ระหว่างนี้ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ไม่ว่าจะเลือก Stop แบบไหน, “ห้าม” ปล่อยให้ราคาวิ่งผ่าน Stop นั้นโดยไม่ปิดออเดอร์, การถืออเดอร์ข้าม Stop ของเรา โดยนั่งภาวนาว่ามันจะเด้งกลับมาในทางของเรา เป็นวิธีของ “การพนัน” ไม่ใช่ “การเทรด”, ถ้าคุณทำเช่นนั้น คุณก็ต้องเรียกตัวเองว่า “นักพนัน” ไม่ใช่ Trader อีกต่อไป

--------------------- จบ Article 1 part 2 แปลโดย Rojer FX http://www.facebook.com/rojer.fx.3--------------